Сравнение PRIPX с FFNYX
PRIPX (T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIPX charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности PRIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRIPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 2.24%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIPX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 0.47% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between PRIPX and FFNYX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIPX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
PRIPX
FFNYX
Сравнение PRIPX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIPX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.34 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок PRIPX и FFNYX
Максимальная просадка PRIPX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIPX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -0.69% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -0.10% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -0.18% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIPX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIPX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 1.87% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 1.87% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 1.87% | +4.16% |
Сравнение комиссий PRIPX и FFNYX
PRIPX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIPX и FFNYX
Дивидендная доходность PRIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIPX T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund | 5.42% | 5.63% | 1.49% | 5.02% | 7.37% | 5.30% | 1.97% | 3.81% | 3.02% | 1.87% | 1.32% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRIPX and FFNYX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRIPX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор