Сравнение PRIG.L с GOVD.L
PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) and GOVD.L (Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both Global Bonds funds from Amundi tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIG.L returned -2.19%/yr vs -1.56%/yr for GOVD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRIG.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for GOVD.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIG.L и GOVD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIG.L торгуется в GBp, в то время как GOVD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOVD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRIG.L показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -26.36%.
PRIG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- —
GOVD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -26.36%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIG.L и GOVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | -0.87% | -0.19% | -1.79% | -1.09% | -8.28% | -5.90% | -4.52% |
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -26.36% | 33.30% | 1.30% | -0.61% | -8.32% | -5.61% | -4.31% |
Correlation
The correlation between PRIG.L and GOVD.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between PRIG.L and GOVD.L has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIG.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск
PRIG.L
GOVD.L
Сравнение PRIG.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIG.L | GOVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.02 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.04 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PRIG.L и GOVD.L
Максимальная просадка PRIG.L за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки GOVD.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIG.L и GOVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -28.26% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -28.26% | +23.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -28.26% | +22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -28.26% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -27.56% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -14.81% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 14.71% | -12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIG.L и GOVD.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) составляет 1.26%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 79.65%. Это указывает на то, что PRIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIG.L | GOVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 79.65% | -78.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 189.97% | -186.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 193.34% | -188.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 87.07% | -79.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 80.35% | -72.60% |
Сравнение комиссий PRIG.L и GOVD.L
PRIG.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIG.L и GOVD.L
Дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GOVD.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVD.L Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 2.71% | 1.99% | 5.59% | 2.06% | 1.54% | 1.67% | 0.65% | 0.00% |
PRIG.L Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) | 2.98% | 2.96% | 2.31% | 1.97% | 1.72% | 1.50% | 1.75% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
PRIG.L and GOVD.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for GOVD.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.05% for PRIG.L and 0.09% for GOVD.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIG.L и GOVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор