PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с 100D.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and 100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while 100D.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 11.78%/yr for 100D.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for 100D.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 6.04%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

100D.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.71%
С начала года
6.04%
6 месяцев
8.26%
1 год
21.31%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и 100D.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%3.70%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		6.04%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%

Correlation

The correlation between PRIE.L and 100D.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.85

The correlation between PRIE.L and 100D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и 100D.L

Секторы
PRIE.L
100D.L

Финансовые услуги

24.2%
24.5%

Промышленность

19.2%
13.7%

Здравоохранение

13.4%
13.6%

Технологии

9.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.7%

Энергетика

5.2%
11.7%

Сырьевые материалы

5.2%
8.5%

Коммунальные услуги

4.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
100D.L
24.5%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
100D.L
13.7%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
100D.L
13.6%

Технологии

PRIE.L
9.4%
100D.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
100D.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
100D.L
4.7%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
100D.L
11.7%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
100D.L
8.5%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
100D.L
5.3%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
100D.L
2.6%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
100D.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX

Доходность на риск

PRIE.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.L100D.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.94

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.67

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.38

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

8.06

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и 100D.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и 100D.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-34.63%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.92%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.06%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-13.06%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-4.00%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.69%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.64%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и 100D.L

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеют волатильность 4.12% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.98%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.52%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

10.96%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

12.88%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.92%

+0.07%

Сравнение комиссий PRIE.L и 100D.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и 100D.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности 100D.L в 3.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.57%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PRIE.L and 100D.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for 100D.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while 100D.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.14% for 100D.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и 100D.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор