Сравнение PRGMX с VFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).
PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PRGMX и VFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRGMX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 0.87% | 10.46% | 0.92% | 5.62% | -11.45% | -2.18% | 4.21% | 5.18% | 0.58% | 1.23% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PRGMX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.33% соответственно.
PRGMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.40%
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRGMX и VFITX
PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFITX в 0.20%.
Доходность на риск
PRGMX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
PRGMX
VFITX
Сравнение PRGMX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGMX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.33 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.51 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 4.59 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGMX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRGMX и VFITX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGMX и VFITX
Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VFITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGMX T. Rowe Price GNMA Fund | 6.90% | 6.52% | 3.54% | 3.54% | 1.38% | 0.59% | 1.44% | 2.39% | 2.78% | 2.98% | 2.88% | 3.12% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PRGMX и VFITX
Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и VFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRGMX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -15.58% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.85% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -14.98% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.22% | -15.58% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.16% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.65% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.94% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGMX и VFITX
T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRGMX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.44% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.56% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.29% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 5.59% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 4.65% | +0.08% |