Сравнение PRFP.L с NXTG.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 9.15%/yr for NXTG.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 34.45%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.37%
- 6 месяцев
- 29.71%
- С начала года
- 34.45%
- 1 год
- 52.12%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам PRFP.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | 14.04% | -26.72% | 0.07% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 34.45% | 19.23% | 14.96% | 0.29% | -24.39% | 15.88% | 4.17% | 8.33% | -27.67% | 10.04% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and NXTG.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.15 |
Over the past year, PRFP.L and NXTG.L have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
NXTG.L
Сравнение PRFP.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.04 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 4.26 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и NXTG.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -45.94% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -25.38% | +20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -31.89% | +18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -32.91% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | -12.70% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -19.85% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 12.21% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) составляет 2.64%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 7.02% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 15.82% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 46.85% | -39.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 43.06% | -31.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 32.80% | -17.78% |
Сравнение комиссий PRFP.L и NXTG.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и NXTG.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как NXTG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and NXTG.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRFP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRFP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NXTG.L is Technology Equities. PRFP.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор