Сравнение PRFP.L с MIST.L
PRFP.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - PRFP.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. PRFP.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, PRFP.L returned -1.28%/yr vs 3.14%/yr for MIST.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PRFP.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFP.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFP.L торгуется в GBp, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFP.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
PRFP.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -0.84%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFP.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.84% | -4.46% | 6.43% | 3.44% | -12.08% | 4.09% | 2.23% | -4.16% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -1.12% | -0.36% | 0.63% | 0.28% |
Correlation
The correlation between PRFP.L and MIST.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFP.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
PRFP.L
MIST.L
Сравнение PRFP.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFP.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 7.17 | -6.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 101.64 | -101.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 493.90 | -493.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFP.L и MIST.L
Максимальная просадка PRFP.L за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFP.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFP.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -3.70% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -0.04% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -0.20% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -2.45% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.04% | 0.00% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -0.38% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.01% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFP.L и MIST.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFP.L) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PRFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFP.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.10% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 0.28% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 0.38% | +7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 0.58% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 0.98% | +14.04% |
Сравнение комиссий PRFP.L и MIST.L
PRFP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFP.L и MIST.L
Дивидендная доходность PRFP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как MIST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFP.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.58% | 5.38% | 5.08% | 5.39% | 5.57% | 4.36% | 4.81% | 4.64% | 5.05% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PRFP.L and MIST.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIST.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIST.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PRFP.L.
PRFP.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for PRFP.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFP.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор