PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с QPFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с QPFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and QPFF (American Century Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.33%/yr for QPFF.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и QPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

QPFF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и QPFF

2026 (YTD)
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		0.44%
QPFF
American Century Quality Preferred ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов PRFD и QPFF

Секторы
PRFD
QPFF

Финансовые услуги

2.0%
51.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.5%

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
QPFF
51.6%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
QPFF
3.6%

Сырьевые материалы

PRFD

-

QPFF
0.3%

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

QPFF
2.1%

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

QPFF

-

Энергетика

PRFD

-

QPFF

-

Здравоохранение

PRFD

-

QPFF

-

Промышленность

PRFD

-

QPFF
1.2%

Недвижимость

PRFD

-

QPFF
4.1%

Технологии

PRFD

-

QPFF

-

Коммунальные услуги

PRFD

-

QPFF
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

American Century Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с QPFF:
QPFF с FPFDQPFF с PFFQPFF с PFFDQPFF с PFFVQPFF с PFXFQPFF с PFFAQPFF с PFFR

Доходность на риск

PRFD vs. QPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QPFF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c QPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDQPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. QPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDQPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок PRFD и QPFF

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки QPFF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и QPFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDQPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

0.00%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

0.00%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и QPFF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDQPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

0.00%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

0.00%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

0.00%

+4.88%

Сравнение комиссий PRFD и QPFF

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QPFF в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и QPFF

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, тогда как QPFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%
QPFF
American Century Quality Preferred ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, QPFF is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QPFF is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.00% for QPFF.

They also come from different issuers: PIMCO and American Century. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.33% for QPFF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и QPFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор