Сравнение PRFD.L с AT1P.L
PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and AT1P.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - PRFD.L tracks the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index while AT1P.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRFD.L returned -1.77%/yr vs 2.88%/yr for AT1P.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PRFD.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for AT1P.L.
Доходность
Сравнение доходности PRFD.L и AT1P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRFD.L торгуется в USD, в то время как AT1P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRFD.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AT1P.L с доходностью 1.80%.
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
AT1P.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFD.L и AT1P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 17.87% | -6.62% |
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 1.80% | 10.98% | 10.30% | 1.81% | -9.65% | 3.82% | 8.06% | 19.42% | -2.06% |
Correlation
The correlation between PRFD.L and AT1P.L is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between PRFD.L and AT1P.L shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFD.L vs. AT1P.L — Ранг доходности на риск
PRFD.L
AT1P.L
Сравнение PRFD.L c AT1P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFD.L | AT1P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.79 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 8.05 | -7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFD.L и AT1P.L
Максимальная просадка PRFD.L за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки AT1P.L в -29.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD.L и AT1P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFD.L | AT1P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -29.11% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -3.92% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -4.22% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.64% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -1.04% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.38% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.88% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD.L и AT1P.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PRFD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFD.L | AT1P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.74% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 4.82% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 5.66% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 9.44% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 11.49% | +1.74% |
Сравнение комиссий PRFD.L и AT1P.L
PRFD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AT1P.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD.L и AT1P.L
Дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, тогда как AT1P.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRFD.L and AT1P.L have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AT1P.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1P.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PRFD.L.
PRFD.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while AT1P.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Their fees differ too: 0.50% for PRFD.L and 0.39% for AT1P.L.
Подберите оптимальное распределение для PRFD.L и AT1P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор