Сравнение AT1P.L с USDC.L
AT1P.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AT1P.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while USDC.L is a Corporate Bonds fund tracking the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1P.L returned 3.55%/yr vs 0.54%/yr for USDC.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AT1P.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for USDC.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1P.L и USDC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1P.L торгуется в GBp, в то время как USDC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1P.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у USDC.L с доходностью -2.21%.
AT1P.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
USDC.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1P.L и USDC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 2.37% | 3.19% | 12.16% | -3.30% | 1.16% | 5.28% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -2.21% | -0.23% | 4.93% | 2.93% | -3.67% | -0.05% |
Correlation
The correlation between AT1P.L and USDC.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between AT1P.L and USDC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1P.L vs. USDC.L — Ранг доходности на риск
AT1P.L
USDC.L
Сравнение AT1P.L c USDC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) и L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1P.L | USDC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.24 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 0.52 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1P.L и USDC.L
Максимальная просадка AT1P.L за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки USDC.L в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1P.L и USDC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1P.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -13.86% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -7.37% | +4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -8.93% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -13.86% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -4.86% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.59% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.39% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1P.L и USDC.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) составляет 1.78%, в то время как у L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что AT1P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1P.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.10% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.82% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 7.83% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 9.02% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 8.90% | +2.54% |
Сравнение комиссий AT1P.L и USDC.L
AT1P.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USDC.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1P.L и USDC.L
AT1P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
AT1P.L and USDC.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1P.L.
AT1P.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while USDC.L is Corporate Bonds. AT1P.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.39% for AT1P.L and 0.09% for USDC.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1P.L и USDC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор