Сравнение PRDSF с LDO.MI
PRDSF (Prada S.p.A) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. PRDSF operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PRDSF returned 4.96%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRDSF и LDO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRDSF торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRDSF показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у LDO.MI с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции PRDSF уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 4.96% против 19.42% соответственно.
PRDSF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -25.10%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.96%
LDO.MI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 76.78%
- 5 лет*
- 48.39%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам PRDSF и LDO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSF Prada S.p.A | -16.28% | -27.24% | 49.21% | 1.11% | -5.79% | -13.67% | 97.14% | 10.81% | -1.82% | -9.37% |
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 3.06% | 116.42% | 65.76% | 93.57% | 22.66% | -1.81% | -36.54% | 35.11% | -25.08% | -14.34% |
Correlation
The correlation between PRDSF and LDO.MI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2011 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDSF vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск
PRDSF
LDO.MI
Сравнение PRDSF c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prada S.p.A (PRDSF) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSF | LDO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.03 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.07 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSF | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.02 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.30 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.14 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PRDSF и LDO.MI
Максимальная просадка PRDSF за все время составила -75.14%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSF и LDO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDSF | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.14% | -88.08% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -22.61% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -22.61% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.86% | -39.97% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.37% | -73.32% | +16.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.72% | -19.11% | -29.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -50.76% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 10.71% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSF и LDO.MI
Текущая волатильность для Prada S.p.A (PRDSF) составляет 7.12%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что PRDSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDSF | LDO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 10.90% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 30.19% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 41.92% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.22% | 36.79% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 38.78% | +14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSF и LDO.MI
Дивидендная доходность PRDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности LDO.MI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO.MI Leonardo S.p.A. | 1.01% | 1.06% | 1.08% | 0.94% | 1.74% | 0.00% | 2.37% | 1.34% | 1.82% | 1.41% |
PRDSF Prada S.p.A | 0.52% | 3.27% | 1.81% | 2.19% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRDSF и LDO.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prada S.p.A и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRDSF and LDO.MI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRDSF и LDO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор