PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRCPX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCPX с LSYAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) and LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds - PRCPX tracks the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index while LSYAX tracks the ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRCPX returned 7.42%/yr vs 4.49%/yr for LSYAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRCPX charges 0.81%/yr vs 0.65%/yr for LSYAX.

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у LSYAX с доходностью 2.37%.

PRCPX

1 день
0.25%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
2.34%
С начала года
2.59%
1 год
6.80%
3 года*
12.64%
5 лет*
7.42%
10 лет*
7.18%

LSYAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
1.95%
С начала года
2.37%
1 год
6.81%
3 года*
8.07%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCPX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		2.59%10.78%14.01%20.68%-10.50%6.36%16.62%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.37%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Correlation

The correlation between PRCPX and LSYAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г.

0.81

The correlation between PRCPX and LSYAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с BGBPRCPX с PRTIXPRCPX с RPIDXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с PRFRX
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с EEIAXLSYAX с JMSIXLSYAX с APDFXLSYAX с HMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с HYSZX

Доходность на риск

PRCPX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCPXLSYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.90

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.51

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.37

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

11.36

+4.09

PRCPX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSYAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и LSYAX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и LSYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCPXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-10.79%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-2.84%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-5.30%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-10.79%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.31%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.83%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.59%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и LSYAX

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCPXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.87%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.87%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

3.54%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.31%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.18%

+1.30%

Сравнение комиссий PRCPX и LSYAX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии LSYAX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и LSYAX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности LSYAX в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.89%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		7.49%8.65%12.91%12.59%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PRCPX and LSYAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCPX has higher volatility (0.95%) compared to LSYAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PRCPX dropped -23.07% vs LSYAX's -10.79%.

PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCPX и LSYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор