PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с PNAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с PNAIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both mutual funds - PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. PRCOX is actively managed, while PNAIX is passively managed. Over the past 10 years, PRCOX returned 15.99%/yr vs 15.46%/yr for PNAIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и PNAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью -1.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCOX имеют среднегодовую доходность 15.99%, а акции PNAIX немного отстают с 15.46%.

PRCOX

1 день
1.88%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.41%
1 год
23.40%
3 года*
21.59%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.99%

PNAIX

1 день
2.25%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.61%
1 год
10.14%
3 года*
17.41%
5 лет*
9.52%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и PNAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		8.95%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		-1.66%16.53%25.43%29.18%-21.25%20.76%44.92%35.66%1.40%20.15%

Correlation

The correlation between PRCOX and PNAIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between PRCOX and PNAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с PNAIX:
PNAIX с FXAIXPNAIX с VOOPNAIX с PRWAXPNAIX с JDMNXPNAIX с GREKPNAIX с POMIXPNAIX с POGRX

Доходность на риск

PRCOX vs. PNAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PNAIX
Ранг доходности на риск PNAIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNAIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c PNAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRCOXPNAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.75

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.12

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

0.75

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

2.60

+9.13

PRCOX vs. PNAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PNAIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и PNAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и PNAIX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и PNAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXPNAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-30.49%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-14.02%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-19.05%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-29.29%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-30.49%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.56%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-5.52%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.01%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и PNAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 4.69%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXPNAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.17%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.38%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

13.90%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

17.69%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.20%

-0.81%

Сравнение комиссий PRCOX и PNAIX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PNAIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и PNAIX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PNAIX в 8.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNAIX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class		8.68%8.53%9.37%5.23%3.31%20.62%15.56%7.43%12.75%0.29%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.08%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRCOX and PNAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNAIX has higher volatility (5.17%) compared to PRCOX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs PNAIX's -30.49%.

PRCOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и PNAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор