Сравнение PRAZ.DE с WTEE.DE
PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAZ.DE returned 10.92%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAZ.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAZ.DE показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
PRAZ.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAZ.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 9.30% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 26.38% | 9.48% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between PRAZ.DE and WTEE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between PRAZ.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAZ.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
PRAZ.DE
WTEE.DE
Сравнение PRAZ.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAZ.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.80 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 14.72 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAZ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.35 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PRAZ.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка PRAZ.DE за все время составила -29.52%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAZ.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAZ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.52% | -16.45% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -6.78% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -14.12% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -16.45% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.96% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -2.65% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.75% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAZ.DE и WTEE.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что PRAZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAZ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.73% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 8.73% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 10.94% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.50% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 14.99% | +4.17% |
Сравнение комиссий PRAZ.DE и WTEE.DE
PRAZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAZ.DE и WTEE.DE
PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
PRAZ.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for PRAZ.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAZ.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор