PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRASX с FERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRASX с FERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX).

PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. FERIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRASX и FERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRASX и FERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		-0.09%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		3.70%37.04%20.95%13.84%-30.60%-14.83%72.97%31.02%-14.87%45.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у FERIX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям FERIX по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.96% соответственно.

PRASX

1 день
2.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
2.04%
1 год
24.11%
3 года*
8.71%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
7.20%

FERIX

1 день
2.75%
1 месяц
-9.32%
С начала года
3.70%
6 месяцев
4.13%
1 год
36.73%
3 года*
21.92%
5 лет*
2.48%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPLPRASX с VPKIXPRASX с MGSEX
Часто сравнивают с FERIX:
FERIX с FSEAXFERIX с VPKIXFERIX с ETGIXFERIX с MASGXFERIX с FEAAXFERIX с MGSEXFERIX с MSAQX

Сравнение комиссий PRASX и FERIX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FERIX в 0.94%.

PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

Доходность на риск

PRASX vs. FERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FERIX
Ранг доходности на риск FERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c FERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRASXFERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.87

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.43

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.73

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

9.72

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRASX vs. FERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FERIX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и FERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRASXFERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRASX и FERIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и FERIX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FERIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.62%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.49%6.58%5.30%6.70%0.03%1.29%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PRASX и FERIX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки FERIX в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и FERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRASXFERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-60.82%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.53%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-53.29%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-57.71%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-11.15%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-18.22%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.79%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и FERIX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) имеют волатильность 9.69% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRASXFERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

10.17%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

14.84%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

20.42%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

22.58%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.72%

-2.70%