PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAS.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PRAS.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAS.DE returned 0.57%/yr vs 9.75%/yr for LYP6.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. PRAS.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 7.48%.

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.95%

Correlation

The correlation between PRAS.DE and LYP6.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

-0.19

The correlation between PRAS.DE and LYP6.DE shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to -0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

PRAS.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.28

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.88

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.74

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

6.63

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.28

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.67

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.56

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAS.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-35.51%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-9.45%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.09%

-16.26%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-20.71%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-1.62%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-4.84%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.49%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) составляет 0.80%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAS.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

4.35%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

10.65%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

12.90%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

14.41%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

15.86%

-7.82%

Сравнение комиссий PRAS.DE и LYP6.DE

PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и LYP6.DE

Ни PRAS.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAS.DE and LYP6.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for LYP6.DE.

PRAS.DE is categorized as Government Bonds, while LYP6.DE is Europe Equities. PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.05% for PRAS.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор