PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAS.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAS.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PRAS.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAS.DE returned 0.57%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. PRAS.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAS.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

PRAS.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.90%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAS.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.07%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-19.67%

Correlation

The correlation between PRAS.DE and LYBK.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г.

-0.34

The correlation between PRAS.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

PRAS.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAS.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAS.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.72

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.42

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

2.41

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

7.56

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAS.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAS.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAS.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAS.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.72

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.13

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.46

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PRAS.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAS.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-62.22%

+44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-17.12%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.09%

-19.90%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-34.32%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-1.83%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-19.62%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.47%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAS.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) составляет 0.80%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAS.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

5.84%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

19.19%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

23.95%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.00%

25.45%

-17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

28.55%

-20.51%

Сравнение комиссий PRAS.DE и LYBK.DE

PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAS.DE и LYBK.DE

Ни PRAS.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAS.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.

PRAS.DE is categorized as Government Bonds, while LYBK.DE is Financials Equities. PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.05% for PRAS.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор