PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с VDEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) are both Emerging Markets Equities funds - PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD while VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 23.23%/yr vs 18.24%/yr for VDEM.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 11.28%.

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDEM.L

1 день
-0.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.84%
1 год
29.05%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и VDEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.28%25.92%12.28%7.28%-17.20%2.21%

Correlation

The correlation between PRAM.L and VDEM.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.69

Over the past year, PRAM.L and VDEM.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PRAM.L и VDEM.L

Секторы
PRAM.L
VDEM.L

Технологии

40.7%
29.6%

Финансовые услуги

17.6%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.8%

Промышленность

8.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.5%

Сырьевые материалы

5.8%
7.8%

Энергетика

3.6%
4.9%

Здравоохранение

2.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

PRAM.L
40.7%
VDEM.L
29.6%

Финансовые услуги

PRAM.L
17.6%
VDEM.L
20.8%

Потребительский циклический сектор

PRAM.L
9.1%
VDEM.L
10.8%

Промышленность

PRAM.L
8.3%
VDEM.L
7.1%

Коммуникационные услуги

PRAM.L
6.1%
VDEM.L
7.5%

Сырьевые материалы

PRAM.L
5.8%
VDEM.L
7.8%

Энергетика

PRAM.L
3.6%
VDEM.L
4.9%

Здравоохранение

PRAM.L
2.8%
VDEM.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

PRAM.L
2.8%
VDEM.L
3.6%

Коммунальные услуги

PRAM.L
2.1%
VDEM.L
3.0%

Недвижимость

PRAM.L
1.1%
VDEM.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с IHYA.LVDEM.L с EEM

Доходность на риск

PRAM.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.LVDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.80

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.56

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.72

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

9.29

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VDEM.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.LVDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.80

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.35

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и VDEM.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -36.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и VDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-36.63%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-10.65%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-15.97%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-1.85%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-12.68%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.12%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и VDEM.L

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.21%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.31%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

16.15%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.80%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.75%

+2.64%

Сравнение комиссий PRAM.L и VDEM.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и VDEM.L

PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.04%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRAM.L and VDEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VDEM.L.

PRAM.L tracks MSCI EM NR USD, while VDEM.L tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.22% for VDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и VDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор