Сравнение PRAM.L с MKUW.L
PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD while MKUW.L tracks the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 19.01%/yr vs 7.89%/yr for MKUW.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности PRAM.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAM.L показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
PRAM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.40%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAM.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 14.40% | 32.60% | 7.09% | 9.87% | -17.96% | -0.87% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -8.87% | 5.99% | -0.77% |
Correlation
The correlation between PRAM.L and MKUW.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAM.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
PRAM.L
MKUW.L
Сравнение PRAM.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAM.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.46 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 1.05 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAM.L и MKUW.L
Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -37.76% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -7.47% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -14.16% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -3.60% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -9.42% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.26% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAM.L и MKUW.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAM.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 1.71% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 8.01% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 10.26% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 12.76% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.49% | +2.16% |
Сравнение комиссий PRAM.L и MKUW.L
PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAM.L и MKUW.L
Ни PRAM.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAM.L and MKUW.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
PRAM.L tracks MSCI EM NR USD, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор