PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAM.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с IDTW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - PRAM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 19.01%/yr vs 37.69%/yr for IDTW.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%.

PRAM.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
8.92%
С начала года
14.40%
1 год
28.83%
3 года*
19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDTW.L

1 день
-3.99%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
42.72%
С начала года
51.77%
1 год
73.35%
3 года*
37.69%
5 лет*
18.84%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и IDTW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		14.40%32.60%7.09%9.87%-17.96%-0.87%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		51.77%31.78%23.61%28.84%-29.55%6.09%

Correlation

The correlation between PRAM.L and IDTW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г.

0.76

The correlation between PRAM.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L
Часто сравнивают с IDTW.L:
IDTW.L с FOGB.LIDTW.L с HTWD.LIDTW.L с KROP.LIDTW.L с MKUW.LIDTW.L с USPY.LIDTW.L с IITU.LIDTW.L с XLKS.L

Доходность на риск

PRAM.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAM.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.58

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.18

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.05

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

16.48

-9.46

PRAM.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IDTW.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и IDTW.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и IDTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-60.07%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.46%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-28.24%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.32%

-14.46%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-12.59%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и IDTW.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) составляет 8.81%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

12.06%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

24.76%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

28.27%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

23.97%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

22.41%

-3.76%

Сравнение комиссий PRAM.L и IDTW.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и IDTW.L

PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAM.L and IDTW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

PRAM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. PRAM.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор