PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAJ.DE с IUS4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRAJ.DE и IUS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAJ.DE показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 14.74%.


PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*

IUS4.DE

1 день
0.43%
1 месяц
4.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.83%
1 год
27.46%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.34%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAJ.DE и IUS4.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
14.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-1.17%

Correlation

The correlation between PRAJ.DE and IUS4.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between PRAJ.DE and IUS4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Japan UCITS ETF

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

PRAJ.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAJ.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAJ.DEIUS4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.67

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

9.26

+0.37

PRAJ.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAJ.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS4.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAJ.DE и IUS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAJ.DEIUS4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PRAJ.DE и IUS4.DE

Максимальная просадка PRAJ.DE за все время составила -29.64%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAJ.DE и IUS4.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRAJ.DEIUS4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.64%

-32.63%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-10.12%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-12.92%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-21.47%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.73%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.41%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAJ.DE и IUS4.DE

Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRAJ.DEIUS4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.47%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.58%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

15.94%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.91%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.94%

+1.94%

Сравнение комиссий PRAJ.DE и IUS4.DE

PRAJ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAJ.DE и IUS4.DE

PRAJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
0.87%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PRAJ.DE and IUS4.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.

PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAJ.DE and 0.58% for IUS4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAJ.DE и IUS4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор