PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAIX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAIX с FSPWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAIX (PIMCO Long-Term Real Return Fund) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, PRAIX returned 6.25% vs 5.38% for FSPWX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRAIX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 1.83%.

PRAIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
6.25%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
1.04%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAIX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		0.59%5.26%-7.27%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.83%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between PRAIX and FSPWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between PRAIX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long-Term Real Return Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с RPBAXPRAIX с PIMIXPRAIX с SEIAXPRAIX с IBRIXPRAIX с RRPAXPRAIX с FSTZXPRAIX с SWRSX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX

Доходность на риск

PRAIX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAIXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.56

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.39

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

2.67

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

8.19

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAIX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FSPWX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAIXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.00

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и FSPWX

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAIXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-3.84%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-1.95%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

0.00%

-33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-0.98%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.64%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и FSPWX

PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAIXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.92%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

2.28%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

3.35%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

4.06%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

4.06%

+10.91%

Сравнение комиссий PRAIX и FSPWX

PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и FSPWX

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности FSPWX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		5.69%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%

Часто задаваемые вопросы

PRAIX and FSPWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAIX has higher volatility (3.06%) compared to FSPWX (0.92%). In terms of maximum drawdown, PRAIX dropped -43.52% vs FSPWX's -3.84%.

FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAIX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор