Сравнение PRAIX с FSPWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и FSPWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и FSPWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -7.27% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.50% | 6.76% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 0.50%.
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
FSPWX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и FSPWX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.
Доходность на риск
PRAIX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск
PRAIX
FSPWX
Сравнение PRAIX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | FSPWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.74 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.04 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.38 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 4.26 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.74 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.88 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и FSPWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и FSPWX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FSPWX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
FSPWX Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.17% | 4.19% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и FSPWX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и FSPWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -3.84% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -2.91% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -1.27% | -34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -1.04% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.94% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и FSPWX
PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | FSPWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.43% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 2.29% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 4.09% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 4.16% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 4.16% | +10.80% |