Сравнение PRAIX с FFNYX
PRAIX (PIMCO Long-Term Real Return Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PRAIX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 0.39%
FFNYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAIX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.04% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | -0.55% |
Correlation
The correlation between PRAIX and FFNYX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAIX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
PRAIX
FFNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRAIX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAIX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и FFNYX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки FFNYX в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -1.67% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -1.57% | -34.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -0.32% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 3.08% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 3.08% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 3.08% | +11.88% |
Сравнение комиссий PRAIX и FFNYX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и FFNYX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 6.83% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRAIX and FFNYX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRAIX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор