Сравнение PRAIX с FFNYX
PRAIX (PIMCO Long-Term Real Return Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PRAIX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 0.98%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAIX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 0.57% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between PRAIX and FFNYX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAIX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
PRAIX
FFNYX
Сравнение PRAIX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.34 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и FFNYX
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -0.69% | -42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.16% | -0.10% | -34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -0.18% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 1.87% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 1.87% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 1.87% | +13.10% |
Сравнение комиссий PRAIX и FFNYX
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и FFNYX
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 5.72% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
PRAIX and FFNYX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRAIX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор