Сравнение PRAE.DE с H4ZE.DE
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while H4ZE.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 10.49%/yr for H4ZE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for H4ZE.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и H4ZE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAE.DE показывает доходность 7.71%, а H4ZE.DE немного ниже – 7.42%.
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и H4ZE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -4.35% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and H4ZE.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between PRAE.DE and H4ZE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. H4ZE.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
H4ZE.DE
Сравнение PRAE.DE c H4ZE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | H4ZE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.69 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.20 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и H4ZE.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки H4ZE.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и H4ZE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -35.52% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.43% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -16.49% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -19.17% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.04% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -5.73% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.57% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и H4ZE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеют волатильность 4.39% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.57% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.73% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 13.01% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.28% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.49% | +1.73% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и H4ZE.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H4ZE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и H4ZE.DE
PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PRAE.DE and H4ZE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for H4ZE.DE.
PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while H4ZE.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.10% for H4ZE.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и H4ZE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор