Сравнение PRAE.DE с EXS2.DE
PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAE.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам PRAE.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 0.72% |
Correlation
The correlation between PRAE.DE and EXS2.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between PRAE.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAE.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
PRAE.DE
EXS2.DE
Сравнение PRAE.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAE.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.40 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 0.80 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.36 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.20 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PRAE.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.86% | -84.49% | +51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -16.12% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -17.93% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -34.97% | +15.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.81% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -39.46% | +34.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 8.07% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAE.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 4.39%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAE.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.29% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 14.25% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 17.83% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.80% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.47% | -2.25% |
Сравнение комиссий PRAE.DE и EXS2.DE
PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAE.DE и EXS2.DE
Ни PRAE.DE, ни EXS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAE.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор