PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE.DE с CEMQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.04%/yr vs 5.86%/yr for CEMQ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRAE.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 4.17%.

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

CEMQ.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-0.63%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.95%
1 год
6.60%
3 года*
7.83%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и CEMQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		4.17%10.17%3.72%14.50%-11.87%26.64%-0.69%

Correlation

The correlation between PRAE.DE and CEMQ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.84

The correlation between PRAE.DE and CEMQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL

Доходность на риск

PRAE.DE vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DECEMQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.57

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.88

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.80

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

2.14

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CEMQ.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DECEMQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.57

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.48

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и CEMQ.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, примерно равная максимальной просадке CEMQ.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и CEMQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAE.DECEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-33.74%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.40%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-14.90%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-19.69%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-2.60%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.35%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.17%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и CEMQ.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAE.DECEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.97%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.53%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

11.93%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.02%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.02%

+2.20%

Сравнение комиссий PRAE.DE и CEMQ.DE

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и CEMQ.DE

Ни PRAE.DE, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRAE.DE and CEMQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAE.DE and 0.25% for CEMQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и CEMQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор