Сравнение PRAC.L с SPXS.L
PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.L returned -1.78%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAC.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
PRAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам PRAC.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 2.50% | 4.73% | 9.42% | -21.50% | 2.76% | 5.68% | 18.13% | -1.07% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.44% |
Correlation
The correlation between PRAC.L and SPXS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between PRAC.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
PRAC.L
SPXS.L
Сравнение PRAC.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.51 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -1.00 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.22 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.L и SPXS.L
Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -99.07% | +68.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -99.07% | +92.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -99.07% | +86.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -99.07% | +73.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -98.91% | +89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.69% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 80.82% | -77.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.L и SPXS.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) составляет 1.97%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.01% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.33% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 99.43% | -88.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 47.12% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 35.28% | -21.52% |
Сравнение комиссий PRAC.L и SPXS.L
PRAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.L и SPXS.L
Ни PRAC.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAC.L and SPXS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.L.
PRAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPXS.L is S&P 500. PRAC.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор