Сравнение PRAC.L с PRFD.L
PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and PRFD.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.L returned -1.78%/yr vs -1.77%/yr for PRFD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.L и PRFD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAC.L показывает доходность -0.94%, а PRFD.L немного выше – -0.93%.
PRAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
PRFD.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.63%
- С начала года
- -0.93%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAC.L и PRFD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 2.50% | 4.73% | 9.42% | -21.50% | 2.76% | 5.68% | 18.13% | -1.07% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | -0.93% | 2.46% | 4.65% | 9.57% | -21.50% | 2.76% | 5.81% | 17.87% | -1.02% |
Correlation
The correlation between PRAC.L and PRFD.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between PRAC.L and PRFD.L has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.L vs. PRFD.L — Ранг доходности на риск
PRAC.L
PRFD.L
Сравнение PRAC.L c PRFD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.L | PRFD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.24 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.L и PRFD.L
Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, примерно равная максимальной просадке PRFD.L в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и PRFD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.L | PRFD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -31.01% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.43% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -12.07% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.80% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -9.39% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.43% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.11% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.L и PRFD.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) составляет 1.97%, в то время как у Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (PRFD.L) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.L | PRFD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.11% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 6.38% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 10.99% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 11.49% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 13.23% | +0.53% |
Сравнение комиссий PRAC.L и PRFD.L
И PRAC.L, и PRFD.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.L и PRFD.L
PRAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFD.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.57% | 5.35% | 5.19% | 5.28% | 5.67% | 4.44% | 4.50% | 4.53% | 5.25% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PRAC.L and PRFD.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAC.L and PRFD.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
Both ETFs track ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и PRFD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор