Сравнение PRAC.L с LGUS.L
PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PRAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.L returned -1.78%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAC.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.
PRAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAC.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 2.50% | 4.73% | 9.42% | -21.50% | 2.76% | 5.68% | 18.13% | -1.07% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -5.82% |
Correlation
The correlation between PRAC.L and LGUS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between PRAC.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
PRAC.L
LGUS.L
Сравнение PRAC.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.30 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 8.84 | -8.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.L и LGUS.L
Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -34.26% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.58% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -19.46% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.64% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -1.69% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.29% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.23% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.L и LGUS.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) составляет 1.97%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.15% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.50% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 12.53% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 16.52% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 18.10% | -4.34% |
Сравнение комиссий PRAC.L и LGUS.L
PRAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.L и LGUS.L
Ни PRAC.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAC.L and LGUS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.L.
PRAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. PRAC.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор