Сравнение PRAB с SOFR
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. PRAB is actively managed, while SOFR is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAB и SOFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.38% |
Correlation
The correlation between PRAB and SOFR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. SOFR — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFR
Сравнение PRAB c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и SOFR
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -0.41% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.03% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 0.86% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.83% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.83% | +0.29% |
Сравнение комиссий PRAB и SOFR
PRAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и SOFR
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SOFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.88% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and SOFR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
SOFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: State Street and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор