Сравнение PRAB с RMIF
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAB charges 0.39%/yr vs 1.38%/yr for RMIF.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и RMIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMIF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAB и RMIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 0.10% |
Correlation
The correlation between PRAB and RMIF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. RMIF — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RMIF
Сравнение PRAB c RMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | RMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и RMIF
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и RMIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -3.01% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.98% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.41% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и RMIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 2.62% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 2.57% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 2.57% | -1.45% |
Сравнение комиссий PRAB и RMIF
PRAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и RMIF
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RMIF в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.40% | 5.70% | 6.61% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and RMIF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.
RMIF has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: State Street and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 1.38% for RMIF.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и RMIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор