PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAB.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAB.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - PRAB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAB.DE returned 1.66%/yr vs 20.33%/yr for XDW0.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PRAB.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRAB.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

PRAB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.94%
1 год
1.87%
3 года*
2.84%
5 лет*
1.66%
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAB.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.87%2.18%3.56%2.85%-0.79%-0.60%-0.12%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%30.16%

Correlation

The correlation between PRAB.DE and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

PRAB.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAB.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAB.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.10

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.58

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.37

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.66

2.98

+7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

51.86

9.92

+41.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAB.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAB.DE на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAB.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAB.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.10

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.14

0.84

+2.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

0.37

+2.47

Просадки

Сравнение просадок PRAB.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAB.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.67%

-61.44%

+59.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-15.05%

+14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-23.71%

+23.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.30%

-23.71%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.38%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-13.84%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

4.53%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAB.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.22%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAB.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.96%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

18.42%

-17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60%

21.48%

-20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.55%

24.04%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

26.02%

-25.47%

Сравнение комиссий PRAB.DE и XDW0.DE

PRAB.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAB.DE и XDW0.DE

Ни PRAB.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAB.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

PRAB.DE is categorized as European Government Bonds, while XDW0.DE is Energy Equities. PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAB.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAB.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор