Сравнение PR1Z.DE с IBCJ.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 14.80%/yr for IBCJ.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -7.13% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and IBCJ.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between PR1Z.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
IBCJ.DE
Сравнение PR1Z.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.90 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.60 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -56.11% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.96% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -18.47% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -47.31% | +23.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.16% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -19.38% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.05% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что PR1Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.13% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 17.61% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 23.48% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 26.72% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 25.15% | -6.52% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и IBCJ.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
PR1Z.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор