Сравнение PR1T.L с MUNI.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and MUNI.L (Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while MUNI.L is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.24%/yr vs -0.34%/yr for MUNI.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for MUNI.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и MUNI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у MUNI.L с доходностью 0.61%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
MUNI.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.L и MUNI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | -0.03% |
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.61% | 7.41% | 1.23% | 8.01% | -19.08% | 2.68% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and MUNI.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. MUNI.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
MUNI.L
Сравнение PR1T.L c MUNI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | MUNI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.54 | 1.36 | +8.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.61 | 3.52 | +65.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 521.85 | 8.16 | +513.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95 | 1.93 | +11.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.38 | -0.07 | +8.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.41 | -0.08 | +7.49 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и MUNI.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки MUNI.L в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и MUNI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -23.73% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -3.86% | +3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -6.56% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -23.73% | +23.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.73% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -11.22% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.54% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и MUNI.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.09%, в то время как у Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNI.L) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | MUNI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 2.09% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 5.01% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 7.13% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 14.33% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 14.27% | -13.89% |
Сравнение комиссий PR1T.L и MUNI.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MUNI.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и MUNI.L
PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUNI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNI.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.54% | 4.52% | 4.60% | 4.09% | 3.19% | 2.01% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and MUNI.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for MUNI.L.
PR1T.L is categorized as Government Bonds, while MUNI.L is Municipal Bonds. PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while MUNI.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.28% for MUNI.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и MUNI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор