PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1T.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.DE returned 4.19%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

PR1T.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.84%
1 год
2.33%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.63%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-18.52%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.27%

Correlation

The correlation between PR1T.DE and XEON.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

PR1T.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
8.94

-8.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
21.24

-20.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

4.27

-3.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

69.36

-68.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

316.53

-315.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

8.94

-8.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

7.54

-6.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.74

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и XEON.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1T.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-3.71%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-0.03%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-0.08%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-0.71%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-0.01%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-0.92%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.01%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и XEON.DE

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1T.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.04%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

0.16%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

0.22%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

0.25%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

0.39%

+9.09%

Сравнение комиссий PR1T.DE и XEON.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и XEON.DE

Ни PR1T.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PR1T.DE and XEON.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

PR1T.DE is categorized as Government Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор