Сравнение PR1S.DE с SPP7.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs 0.17%/yr for SPP7.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SPP7.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и SPP7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.25%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и SPP7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.79% | 5.94% | -1.86% | -4.76% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 10.04% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and SPP7.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between PR1S.DE and SPP7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
SPP7.DE
Сравнение PR1S.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | SPP7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и SPP7.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и SPP7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -20.31% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -4.35% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -10.58% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -14.56% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -15.29% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.62% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.69% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и SPP7.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 0.86%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.06% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 4.11% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 5.82% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 9.14% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 8.49% | +0.44% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и SPP7.DE
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и SPP7.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SPP7.DE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PR1S.DE and SPP7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.15% for SPP7.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и SPP7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор