Сравнение PR1S.DE с LYMS.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PR1S.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.79% | 5.94% | -1.86% | -4.76% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 28.33% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and LYMS.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between PR1S.DE and LYMS.DE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
LYMS.DE
Сравнение PR1S.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 3.77 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 11.23 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.40 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.94 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.77 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -50.00% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -10.02% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -26.74% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -31.12% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -0.86% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.78% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.37% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 0.86%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.37% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 10.99% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 15.73% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 19.91% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 19.68% | -10.75% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и LYMS.DE
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
PR1S.DE is categorized as Government Bonds, while LYMS.DE is Nasdaq-100. PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор