PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1P.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1P.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Corporate Bonds funds - PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate while CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, PR1P.DE returned 2.36%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PR1P.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1P.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1P.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1P.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%1.77%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between PR1P.DE and CBU0.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.41

The correlation between PR1P.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

PR1P.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1P.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1P.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.48

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.72

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.58

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

1.62

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1P.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1P.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU0.DE равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1P.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1P.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.45

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PR1P.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка PR1P.DE за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1P.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1P.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-6.02%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-4.20%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-4.20%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-2.03%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-1.65%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.52%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1P.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что PR1P.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1P.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.00%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

4.39%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

5.11%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

5.81%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

5.81%

+3.46%

Сравнение комиссий PR1P.DE и CBU0.DE

PR1P.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1P.DE и CBU0.DE

Дивидендная доходность PR1P.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%

Часто задаваемые вопросы

PR1P.DE and CBU0.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1P.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1P.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор