PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PR1J.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PR1J.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%.


PR1J.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.47%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.46%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.01%
10 лет*

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1J.DE и SXRZ.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
15.82%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%15.06%

Correlation

The correlation between PR1J.DE and SXRZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between PR1J.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

PR1J.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1J.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PR1J.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.57

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

13.83

-4.61

PR1J.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1J.DE на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1J.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PR1J.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.53

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок PR1J.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и SXRZ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PR1J.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-29.90%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.92%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-20.19%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-21.46%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.49%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.26%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.28%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1J.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 3.43%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PR1J.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

6.62%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.37%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

23.34%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.49%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.77%

-0.36%

Сравнение комиссий PR1J.DE и SXRZ.DE

PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1J.DE и SXRZ.DE

Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
1.51%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PR1J.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор