PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1H.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1H.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE).

PR1H.DE и LYMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1H.DE - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 7 сент. 2020 г.. LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PR1H.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1H.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.33%2.08%3.47%2.78%-1.36%-0.93%-0.18%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		-4.13%7.15%33.72%51.52%-29.87%39.59%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, PR1H.DE показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью -4.13%.

PR1H.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.80%
1 год
1.71%
3 года*
2.70%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.87%
1 год
16.06%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.57%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PR1H.DE:
PR1H.DE с IUSU.DEPR1H.DE с 6AQQ.DEPR1H.DE с LSMC.DEPR1H.DE с 18MK.DEPR1H.DE с LYBK.DEPR1H.DE с AUM5.DEPR1H.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с ^NDXLYMS.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий PR1H.DE и LYMS.DE

PR1H.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

PR1H.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1H.DE
Ранг доходности на риск PR1H.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1H.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1H.DELYMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.05

0.77

+3.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.59

1.18

+5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.16

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

2.34

+12.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.58

7.01

+75.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1H.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1H.DE на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа LYMS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1H.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1H.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

0.77

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.67

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.71

+0.48

Корреляция

Корреляция между PR1H.DE и LYMS.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1H.DE и LYMS.DE

Ни PR1H.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PR1H.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка PR1H.DE за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1H.DE и LYMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1H.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-50.00%

+47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-10.02%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-31.12%

+28.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-7.48%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-8.85%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

3.34%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1H.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) составляет 0.12%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PR1H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1H.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.76%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

11.90%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

20.73%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

19.91%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.89%

19.69%

-18.80%