PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1H.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1H.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE).

PR1H.DE и LYBK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1H.DE - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 7 сент. 2020 г.. LYBK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® Banks. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PR1H.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1H.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.33%2.08%3.47%2.78%-1.36%-0.93%-0.18%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		-5.26%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, PR1H.DE показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью -5.26%.

PR1H.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.80%
1 год
1.71%
3 года*
2.70%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
4.72%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
7.42%
1 год
38.44%
3 года*
42.59%
5 лет*
29.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PR1H.DE:
PR1H.DE с IUSU.DEPR1H.DE с 6AQQ.DEPR1H.DE с LSMC.DEPR1H.DE с LYMS.DEPR1H.DE с 18MK.DEPR1H.DE с AUM5.DEPR1H.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с X7PP.L

Сравнение комиссий PR1H.DE и LYBK.DE

PR1H.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

PR1H.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1H.DE
Ранг доходности на риск PR1H.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1H.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1H.DELYBK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.05

1.47

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.59

1.93

+4.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.26

+0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

2.27

+12.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.58

7.63

+74.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1H.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1H.DE на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1H.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1H.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

1.47

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.42

+0.77

Корреляция

Корреляция между PR1H.DE и LYBK.DE составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1H.DE и LYBK.DE

Ни PR1H.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PR1H.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка PR1H.DE за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1H.DE и LYBK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1H.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-62.22%

+59.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-17.12%

+17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-34.32%

+32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-11.72%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-19.91%

+19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

5.08%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1H.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) составляет 0.12%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что PR1H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1H.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

9.99%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

17.42%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

25.99%

-25.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

25.21%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.89%

28.55%

-27.66%