PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1H.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1H.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE).

PR1H.DE и LYP6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1H.DE - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 7 сент. 2020 г.. LYP6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PR1H.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1H.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.33%2.08%3.47%2.78%-1.36%-0.93%-0.18%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		1.40%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, PR1H.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 1.40%.

PR1H.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.80%
1 год
1.71%
3 года*
2.70%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.79%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
14.65%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PR1H.DE:
PR1H.DE с IUSU.DEPR1H.DE с 6AQQ.DEPR1H.DE с LSMC.DEPR1H.DE с 18MK.DEPR1H.DE с LYMS.DEPR1H.DE с AUM5.DEPR1H.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Сравнение комиссий PR1H.DE и LYP6.DE

И PR1H.DE, и LYP6.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PR1H.DE
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Доходность на риск

PR1H.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1H.DE
Ранг доходности на риск PR1H.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1H.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1H.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1H.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1H.DELYP6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.05

0.97

+3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.59

1.31

+5.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.20

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.13

1.88

+13.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

82.58

7.58

+75.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1H.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1H.DE на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа LYP6.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1H.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1H.DELYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

0.97

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.68

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.52

+0.67

Корреляция

Корреляция между PR1H.DE и LYP6.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1H.DE и LYP6.DE

Ни PR1H.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PR1H.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка PR1H.DE за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1H.DE и LYP6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1H.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-35.51%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-10.03%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-20.71%

+18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-5.33%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.90%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.34%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1H.DE и LYP6.DE

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc (PR1H.DE) составляет 0.12%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PR1H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1H.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

5.71%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

9.13%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

15.13%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.89%

14.23%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.89%

15.83%

-14.94%