Сравнение PR1G.DE с BBLL.DE
PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1G.DE returned -2.72%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PR1G.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1G.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1G.DE показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1G.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | 0.44% | 0.97% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | -9.76% |
Correlation
The correlation between PR1G.DE and BBLL.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1G.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
PR1G.DE
BBLL.DE
Сравнение PR1G.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1G.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.54 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.66 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1G.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка PR1G.DE за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1G.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1G.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -17.24% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -3.38% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -11.65% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -11.65% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -5.34% | -13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -8.28% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1G.DE и BBLL.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеют волатильность 1.17% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1G.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.23% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 4.27% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.96% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 7.45% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 8.25% | -2.15% |
Сравнение комиссий PR1G.DE и BBLL.DE
PR1G.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1G.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
PR1G.DE and BBLL.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.
PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PR1G.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1G.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор