Сравнение PR1E.DE с VALD.DE
PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1E.DE и VALD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1E.DE и VALD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | -12.12% | 7.16% |
Correlation
The correlation between PR1E.DE and VALD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between PR1E.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1E.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск
PR1E.DE
VALD.DE
Сравнение PR1E.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1E.DE | VALD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.47 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 8.35 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1E.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PR1E.DE и VALD.DE
Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и VALD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1E.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -41.02% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.54% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -14.17% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.66% | -31.14% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.96% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -8.18% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.24% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1E.DE и VALD.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1E.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.80% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.29% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 11.54% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.41% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.89% | +0.79% |
Сравнение комиссий PR1E.DE и VALD.DE
PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VALD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1E.DE и VALD.DE
Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VALD.DE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
PR1E.DE and VALD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.
PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.30% for VALD.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и VALD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор