PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PR1E.DE с EUN1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PR1E.DE и EUN1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 7.28%.


PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*

EUN1.DE

1 день
0.78%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.74%
1 год
16.43%
3 года*
12.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1E.DE и EUN1.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
7.28%17.86%7.29%14.83%-1.88%26.01%-6.66%15.60%

Correlation

The correlation between PR1E.DE and EUN1.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between PR1E.DE and EUN1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Доходность на риск

PR1E.DE vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1E.DE c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PR1E.DEEUN1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.69

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

5.92

+0.88

PR1E.DE vs. EUN1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1E.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN1.DE равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1E.DE и EUN1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PR1E.DEEUN1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.16

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PR1E.DE и EUN1.DE

Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и EUN1.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PR1E.DEEUN1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-62.27%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.61%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-17.40%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-17.40%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.72%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-20.89%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.75%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1E.DE и EUN1.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PR1E.DEEUN1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.21%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.00%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.43%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.00%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.26%

+1.42%

Сравнение комиссий PR1E.DE и EUN1.DE

PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1E.DE и EUN1.DE

Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EUN1.DE в 2.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
2.41%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, PR1E.DE and EUN1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.

PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.35% for EUN1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и EUN1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор