PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1C.DE с SUA0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1C.DE с SUA0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) and SUA0.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) are both European Corporate Bonds funds - PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while SUA0.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. Both are passively managed. Over the past 3 years, PR1C.DE returned 4.56%/yr vs 4.49%/yr for SUA0.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PR1C.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SUA0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1C.DE и SUA0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1C.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SUA0.DE с доходностью 0.43%.

PR1C.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

SUA0.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.02%
3 года*
4.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1C.DE и SUA0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.63%3.02%4.32%7.43%-6.18%
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.43%3.04%4.19%7.35%-5.92%

Correlation

The correlation between PR1C.DE and SUA0.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.94

The correlation between PR1C.DE and SUA0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE
Часто сравнивают с SUA0.DE:
SUA0.DE с EUCO.LSUA0.DE с SPYSUA0.DE с IE3E.DESUA0.DE с LCVB.DESUA0.DE с JER5.DESUA0.DE с SYBQ.DESUA0.DE с SYBD.DE

Доходность на риск

PR1C.DE vs. SUA0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SUA0.DE
Ранг доходности на риск SUA0.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUA0.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUA0.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUA0.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUA0.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUA0.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1C.DE c SUA0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1C.DESUA0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.55

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.82

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.65

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

2.19

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1C.DE vs. SUA0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1C.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUA0.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1C.DE и SUA0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1C.DESUA0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PR1C.DE и SUA0.DE

Максимальная просадка PR1C.DE за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки SUA0.DE в -9.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1C.DE и SUA0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1C.DESUA0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-9.07%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.58%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.61%

-2.58%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.74%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-2.20%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.77%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1C.DE и SUA0.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что PR1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUA0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1C.DESUA0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.19%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.57%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.07%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.57%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.57%

+0.51%

Сравнение комиссий PR1C.DE и SUA0.DE

PR1C.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUA0.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1C.DE и SUA0.DE

Дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как SUA0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1C.DE and SUA0.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SUA0.DE.

PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while SUA0.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PR1C.DE and 0.15% for SUA0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1C.DE и SUA0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор