PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с PQVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVM.L с PQVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQVM.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - PQVM.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index while PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVM.L returned 15.45%/yr vs 15.45%/yr for PQVG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и PQVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как PQVG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQVM.L показывает доходность 16.65%, а PQVG.L немного ниже – 16.50%.

PQVM.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
23.11%
3 года*
24.37%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—

PQVG.L

1 день
0.41%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.93%
1 год
22.83%
3 года*
24.29%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVM.L и PQVG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.65%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.51%13.83%30.09%6.31%0.51%26.62%7.64%26.02%-7.53%19.09%

Correlation

The correlation between PQVM.L and PQVG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.92

The correlation between PQVM.L and PQVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PQVM.L и PQVG.L

Секторы
PQVM.L
PQVG.L

Технологии

25.6%
24.3%

Финансовые услуги

22.0%
21.8%

Промышленность

13.7%
15.6%

Здравоохранение

9.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.4%

Энергетика

5.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
0.8%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

PQVM.L
25.6%
PQVG.L
24.3%

Финансовые услуги

PQVM.L
22.0%
PQVG.L
21.8%

Промышленность

PQVM.L
13.7%
PQVG.L
15.6%

Здравоохранение

PQVM.L
9.4%
PQVG.L
9.5%

Коммуникационные услуги

PQVM.L
9.1%
PQVG.L
10.4%

Энергетика

PQVM.L
5.6%
PQVG.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

PQVM.L
5.5%
PQVG.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

PQVM.L
4.2%
PQVG.L
4.3%

Коммунальные услуги

PQVM.L
2.8%
PQVG.L
0.8%

Сырьевые материалы

PQVM.L
2.2%
PQVG.L
2.2%

Недвижимость

PQVM.L

-

PQVG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с SPYL.LPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с QQQ
Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF

Доходность на риск

PQVM.L vs. PQVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c PQVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LPQVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.30

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.49

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

15.68

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. PQVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQVG.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и PQVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LPQVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.88

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и PQVG.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке PQVG.L в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и PQVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVM.LPQVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-33.94%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-5.07%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-15.73%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-17.27%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.96%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.45%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и PQVG.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVM.LPQVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.65%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.21%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

10.59%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.89%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

16.92%

+0.21%

Сравнение комиссий PQVM.L и PQVG.L

И PQVM.L, и PQVG.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и PQVG.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что сопоставимо с доходностью PQVG.L в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

PQVM.L and PQVG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PQVM.L and PQVG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

PQVM.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index, while PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVM.L и PQVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор