PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с FTWG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).

PQVM.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%9.17%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO

Сравнение комиссий PQVM.L и FTWG.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

PQVM.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.41

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.96

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.31

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

9.54

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.28

-0.48

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и FTWG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и FTWG.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FTWG.L в 1.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.37%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и FTWG.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и FTWG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-17.78%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.16%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.05%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-2.06%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.87%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.21%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

9.03%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

15.49%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.13%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

13.13%

+4.07%