Сравнение PQVG.L с SPXS.L
PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) while SPXS.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 14.80%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQVG.L charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности PQVG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PQVG.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PQVG.L показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
PQVG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.28%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 14.02%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам PQVG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 14.02% | 5.84% | 32.29% | 0.98% | 12.54% | 27.78% | 4.44% | 21.16% | -1.98% | -10.66% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 25.88% | 0.43% | 10.18% |
Correlation
The correlation between PQVG.L and SPXS.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between PQVG.L and SPXS.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQVG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
PQVG.L
SPXS.L
Сравнение PQVG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQVG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.51 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -1.00 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | -1.22 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQVG.L и SPXS.L
Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQVG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -99.07% | +73.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -99.07% | +91.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -99.07% | +81.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -99.07% | +81.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -98.93% | +91.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -7.36% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 80.83% | -79.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVG.L и SPXS.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQVG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 3.15% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.34% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 99.46% | -86.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 46.94% | -31.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 35.32% | -17.33% |
Сравнение комиссий PQVG.L и SPXS.L
PQVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVG.L и SPXS.L
Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.83% | 0.83% | 0.82% | 1.61% | 1.77% | 0.88% | 1.59% | 1.41% | 1.30% | 0.72% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQVG.L and SPXS.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for PQVG.L.
PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while SPXS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for PQVG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор