PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVG.L с PQVM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVG.L с PQVM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and PQVM.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - PQVG.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return) while PQVM.L tracks the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 16.68%/yr vs 16.70%/yr for PQVM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PQVG.L и PQVM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PQVG.L торгуется в GBp, в то время как PQVM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQVM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PQVG.L показывает доходность 16.79%, а PQVM.L немного выше – 17.12%.

PQVG.L

1 день
0.36%
1 месяц
4.81%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.81%
1 год
24.59%
3 года*
21.17%
5 лет*
16.68%
10 лет*
—

PQVM.L

1 день
0.39%
1 месяц
5.31%
С начала года
17.12%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
16.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVG.L и PQVM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.79%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.44%21.16%-1.98%14.30%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		17.09%5.56%32.44%1.48%12.47%27.32%4.88%20.31%-1.48%13.86%

Correlation

The correlation between PQVG.L and PQVM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.93

The correlation between PQVG.L and PQVM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PQVG.L и PQVM.L

Секторы
PQVG.L
PQVM.L

Технологии

24.3%
25.6%

Финансовые услуги

21.8%
22.0%

Промышленность

15.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.1%

Здравоохранение

9.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.5%

Энергетика

5.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Коммунальные услуги

0.8%
2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

PQVG.L
24.3%
PQVM.L
25.6%

Финансовые услуги

PQVG.L
21.8%
PQVM.L
22.0%

Промышленность

PQVG.L
15.6%
PQVM.L
13.7%

Коммуникационные услуги

PQVG.L
10.4%
PQVM.L
9.1%

Здравоохранение

PQVG.L
9.5%
PQVM.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

PQVG.L
5.6%
PQVM.L
5.5%

Энергетика

PQVG.L
5.6%
PQVM.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

PQVG.L
4.3%
PQVM.L
4.2%

Сырьевые материалы

PQVG.L
2.2%
PQVM.L
2.2%

Коммунальные услуги

PQVG.L
0.8%
PQVM.L
2.8%

Недвижимость

PQVG.L

-

PQVM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF
Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с SPYL.LPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с QQQ

Доходность на риск

PQVG.L vs. PQVM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVG.L c PQVM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVG.LPQVM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.08

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.90

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

5.17

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

16.89

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVG.L vs. PQVM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVG.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQVM.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVG.L и PQVM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVG.LPQVM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.08

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.85

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PQVG.L и PQVM.L

Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке PQVM.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и PQVM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVG.LPQVM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-26.48%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-4.61%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-17.12%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-17.12%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.22%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVG.L и PQVM.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQVM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVG.LPQVM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.57%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.05%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.47%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

15.83%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.14%

-0.90%

Сравнение комиссий PQVG.L и PQVM.L

И PQVG.L, и PQVM.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVG.L и PQVM.L

Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что сопоставимо с доходностью PQVM.L в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%

Часто задаваемые вопросы

PQVG.L and PQVM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PQVG.L and PQVM.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while PQVM.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и PQVM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор