Сравнение PQUS с SCHB
PQUS (Pictet AI Enhanced US Equity ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PQUS is actively managed, while SCHB is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PQUS charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности PQUS и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PQUS
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам PQUS и SCHB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 10.34% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 9.15% |
Correlation
The correlation between PQUS and SCHB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
PQUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHB
Сравнение PQUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet AI Enhanced US Equity ETF (PQUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQUS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQUS и SCHB
Максимальная просадка PQUS за все время составила -7.19%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQUS и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.19% | -35.27% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.73% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -4.10% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQUS и SCHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 12.83% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.35% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 18.30% | -3.82% |
Сравнение комиссий PQUS и SCHB
PQUS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQUS и SCHB
PQUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQUS Pictet AI Enhanced US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.04% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PQUS and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for PQUS.
SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for PQUS.
They also come from different issuers: Pictet and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for PQUS and 0.03% for SCHB.
Подберите оптимальное распределение для PQUS и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор